Сравнение ELPC с EQUEY
ELPC (Companhia Paranaense de Energia) and EQUEY (Equatorial Energia SA ADR) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ELPC in Utilities - Diversified, EQUEY in Utilities - Regulated Electric. Over the past year, ELPC returned 52.24% vs 15.80% for EQUEY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELPC и EQUEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELPC показывает доходность 30.63%, что значительно выше, чем у EQUEY с доходностью 9.96%.
ELPC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQUEY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам ELPC и EQUEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 30.63% | 89.60% | -30.59% |
EQUEY Equatorial Energia SA ADR | 9.96% | 85.47% | -43.28% |
Correlation
The correlation between ELPC and EQUEY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ELPC:
$2.12B
EQUEY:
$9.72B
ELPC:
$14.65
EQUEY:
$1.23
ELPC:
0.78
EQUEY:
6.31
ELPC:
0.08
EQUEY:
0.19
ELPC:
0.09
EQUEY:
0.38
ELPC:
$27.27B
EQUEY:
$50.67B
ELPC:
$6.94B
EQUEY:
$11.06B
ELPC:
$6.34B
EQUEY:
$8.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELPC vs. EQUEY — Ранг доходности на риск
ELPC
EQUEY
Сравнение ELPC c EQUEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Equatorial Energia SA ADR (EQUEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELPC | EQUEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.73 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 1.86 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELPC | EQUEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.36 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.19 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ELPC и EQUEY
Максимальная просадка ELPC за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки EQUEY в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELPC и EQUEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELPC | EQUEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.85% | -69.01% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -21.69% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.56% | -19.40% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -22.82% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 8.51% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELPC и EQUEY
Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) имеют волатильность 10.66% и 10.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELPC | EQUEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 10.82% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 28.62% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 44.50% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 46.26% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 74.35% | -36.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELPC и EQUEY
Дивидендная доходность ELPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности EQUEY в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 6.99% | 2.86% | 5.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQUEY Equatorial Energia SA ADR | 3.50% | 5.81% | 3.09% | 1.11% | 2.33% | 3.16% | 2.41% | 0.80% | 1.86% | 1.30% | 1.35% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELPC и EQUEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Paranaense de Energia и Equatorial Energia SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELPC и EQUEY
ELPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 6.94B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
EQUEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equatorial Energia SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.13B при выручке в 12.51B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
ELPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 6.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
EQUEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equatorial Energia SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 12.51B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ELPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о чистой прибыли в 679.09M при выручке в 6.94B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
EQUEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equatorial Energia SA ADR сообщила о чистой прибыли в 416.52M при выручке в 12.51B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ELPC and EQUEY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQUEY has higher volatility (10.82%) compared to ELPC (10.66%). In terms of maximum drawdown, ELPC dropped -31.85% vs EQUEY's -69.01%.
ELPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELPC и EQUEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор