PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELPC с NOMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELPC с NOMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELPC (Companhia Paranaense de Energia) and NOMD (Nomad Foods Limited) are both stocks. ELPC operates in Utilities - Diversified (Utilities), while NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, ELPC returned 50.81% vs -39.99% for NOMD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELPC и NOMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Nomad Foods Limited (NOMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELPC показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у NOMD с доходностью -19.50%.

ELPC

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.48%
С начала года
29.72%
6 месяцев
20.12%
1 год
50.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOMD

1 день
-3.17%
1 месяц
5.06%
С начала года
-19.50%
6 месяцев
-17.53%
1 год
-39.99%
3 года*
-15.27%
5 лет*
-19.23%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELPC и NOMD

2026 (YTD)20252024
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		29.72%89.60%-30.59%
NOMD
Nomad Foods Limited		-19.50%-22.15%2.39%

Correlation

The correlation between ELPC and NOMD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELPC:

$2.11B

NOMD:

$1.39B

EPS

ELPC:

$14.65

NOMD:

$0.91

Коэффициент P/E

ELPC:

0.78

NOMD:

10.75

Коэффициент PEG

ELPC:

0.01

NOMD:

17.34

Коэффициент P/S

ELPC:

0.08

NOMD:

0.48

Коэффициент P/B

ELPC:

0.09

NOMD:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

ELPC:

$27.27B

NOMD:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELPC:

$6.94B

NOMD:

$798.02M

EBITDA (12 мес.)

ELPC:

$6.34B

NOMD:

$343.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Paranaense de Energia

Nomad Foods Limited

Часто сравнивают с ELPC:
ELPC с BIPELPC с TBBELPC с EQUEYELPC с GALP.LSELPC с BTIELPC с ANE.MCELPC с ABBV
Часто сравнивают с NOMD:
NOMD с SPYNOMD с TBBNOMD с FMXNOMD с AESNOMD с ONOMD с BMYNOMD с FLO

Доходность на риск

ELPC vs. NOMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELPC
Ранг доходности на риск ELPC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELPC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELPC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELPC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELPC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELPC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NOMD
Ранг доходности на риск NOMD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELPC c NOMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Nomad Foods Limited (NOMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELPCNOMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-1.29

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-1.93

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.76

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.85

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

-1.29

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELPC vs. NOMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELPC на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа NOMD равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELPC и NOMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELPCNOMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-1.29

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.05

+0.70

Просадки

Сравнение просадок ELPC и NOMD

Максимальная просадка ELPC за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки NOMD в -67.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELPC и NOMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELPCNOMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.85%

-67.99%

+36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-47.12%

+30.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-65.63%

+50.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-25.23%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

30.93%

-24.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ELPC и NOMD

Текущая волатильность для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) составляет 10.77%, в то время как у Nomad Foods Limited (NOMD) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что ELPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELPCNOMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

15.53%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.19%

24.40%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

31.21%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

29.24%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

28.72%

+9.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELPC и NOMD

Дивидендная доходность ELPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности NOMD в 6.97%

ПозицияTTM20252024
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		7.04%2.86%5.24%
NOMD
Nomad Foods Limited		6.97%5.44%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELPC и NOMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Paranaense de Energia и Nomad Foods Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.94B
726.96M
(ELPC) Общая выручка
(NOMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELPC и NOMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia Paranaense de Energia и Nomad Foods Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
24.9%
25.7%
Активы портфеля
ELPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 6.94B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

NOMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

ELPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 6.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

NOMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

ELPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о чистой прибыли в 679.09M при выручке в 6.94B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

NOMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

ELPC and NOMD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOMD has higher volatility (15.53%) compared to ELPC (10.77%). In terms of maximum drawdown, ELPC dropped -31.85% vs NOMD's -67.99%.

ELPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELPC и NOMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор