PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELPC с TBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELPC с TBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELPC (Companhia Paranaense de Energia) and TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) are both stocks. Over the past year, ELPC returned 50.81% vs 0.53% for TBB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELPC и TBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELPC показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у TBB с доходностью -3.94%.

ELPC

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.48%
С начала года
29.72%
6 месяцев
20.12%
1 год
50.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBB

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-4.62%
1 год
0.53%
3 года*
0.95%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELPC и TBB

2026 (YTD)20252024
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		29.72%89.60%-30.59%
TBB
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66		-3.94%-3.34%10.14%

Correlation

The correlation between ELPC and TBB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

ELPC:

$14.65

TBB:

$3.04

Коэффициент P/E

ELPC:

0.78

TBB:

6.82

Коэффициент PEG

ELPC:

0.01

TBB:

0.28

Коэффициент P/S

ELPC:

0.08

TBB:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

ELPC:

$27.27B

TBB:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELPC:

$6.94B

TBB:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

ELPC:

$6.34B

TBB:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Paranaense de Energia

AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66

Часто сравнивают с ELPC:
ELPC с BIPELPC с NOMDELPC с EQUEYELPC с GALP.LSELPC с BTIELPC с ANE.MCELPC с ABBV
Часто сравнивают с TBB:
TBB с TBCTBB с TTBB с BNDTBB с VZTBB с VOOTBB с ^TNXTBB с NOMD

Доходность на риск

ELPC vs. TBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELPC
Ранг доходности на риск ELPC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELPC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELPC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELPC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELPC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELPC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TBB
Ранг доходности на риск TBB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELPC c TBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELPCTBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.06

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.16

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

0.05

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

0.11

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELPC vs. TBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELPC на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TBB равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELPC и TBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELPCTBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.06

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ELPC и TBB

Максимальная просадка ELPC за все время составила -31.85%, что больше максимальной просадки TBB в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELPC и TBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELPCTBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.85%

-16.09%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-9.90%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-9.90%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-3.28%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.70%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ELPC и TBB

Companhia Paranaense de Energia (ELPC) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что ELPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELPCTBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

1.80%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.19%

5.06%

+26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

8.82%

+31.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

11.12%

+26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

10.95%

+27.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELPC и TBB

Дивидендная доходность ELPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности TBB в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		7.04%2.86%5.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBB
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66		6.44%6.01%5.48%5.70%6.17%5.13%3.63%4.99%6.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELPC и TBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Paranaense de Energia и AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
6.94B
33.47B
(ELPC) Общая выручка
(TBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ELPC and TBB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELPC has higher volatility (10.77%) compared to TBB (1.80%). In terms of maximum drawdown, ELPC dropped -31.85% vs TBB's -16.09%.

ELPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELPC и TBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор