Сравнение ELPC с BTI
ELPC (Companhia Paranaense de Energia) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. ELPC operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past year, ELPC returned 50.81% vs 34.02% for BTI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELPC и BTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELPC показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у BTI с доходностью 5.04%.
ELPC
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 50.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTI
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам ELPC и BTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 29.72% | 89.60% | -30.59% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.04% | 65.81% | 35.44% |
Correlation
The correlation between ELPC and BTI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ELPC:
$2.11B
BTI:
$128.55B
ELPC:
$14.65
BTI:
$4.93
ELPC:
0.78
BTI:
11.90
ELPC:
0.01
BTI:
0.44
ELPC:
0.08
BTI:
2.50
ELPC:
0.09
BTI:
2.68
ELPC:
$27.27B
BTI:
$51.48B
ELPC:
$6.94B
BTI:
$42.82B
ELPC:
$6.34B
BTI:
$20.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELPC vs. BTI — Ранг доходности на риск
ELPC
BTI
Сравнение ELPC c BTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELPC | BTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.49 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 5.80 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELPC | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ELPC и BTI
Максимальная просадка ELPC за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELPC и BTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELPC | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.85% | -64.11% | +32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -13.75% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -12.11% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -12.94% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 5.88% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELPC и BTI
Companhia Paranaense de Energia (ELPC) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что ELPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELPC | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 9.91% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 18.22% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 22.81% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 21.12% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 24.19% | +13.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELPC и BTI
Дивидендная доходность ELPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности BTI в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.26% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 7.04% | 2.86% | 5.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELPC и BTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Paranaense de Energia и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELPC и BTI
ELPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 6.94B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
ELPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 6.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
ELPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о чистой прибыли в 679.09M при выручке в 6.94B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
ELPC and BTI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELPC has higher volatility (10.77%) compared to BTI (9.91%). In terms of maximum drawdown, ELPC dropped -31.85% vs BTI's -64.11%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELPC и BTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор