PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELPC с GALP.LS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELPC с GALP.LS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELPC (Companhia Paranaense de Energia) and GALP.LS (Galp Energia SGPS S.A.) are both stocks. ELPC operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GALP.LS operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past year, ELPC returned 50.81% vs 40.47% for GALP.LS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELPC и GALP.LS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELPC торгуется в USD, в то время как GALP.LS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GALP.LS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELPC показывает доходность 29.72%, что значительно ниже, чем у GALP.LS с доходностью 32.78%.

ELPC

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.48%
С начала года
29.72%
6 месяцев
20.12%
1 год
50.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GALP.LS

1 день
1.50%
1 месяц
-1.72%
С начала года
32.78%
6 месяцев
10.70%
1 год
40.47%
3 года*
30.65%
5 лет*
18.46%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELPC и GALP.LS

2026 (YTD)20252024
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		29.72%89.60%-30.59%
GALP.LS
Galp Energia SGPS S.A.		32.78%8.74%15.49%

Correlation

The correlation between ELPC and GALP.LS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Paranaense de Energia

Galp Energia SGPS S.A.

Часто сравнивают с ELPC:
ELPC с BIPELPC с NOMDELPC с TBBELPC с EQUEYELPC с BTIELPC с ANE.MCELPC с ABBV
Часто сравнивают с GALP.LS:
GALP.LS с DEC.LGALP.LS с ^GSPCGALP.LS с TTEGALP.LS с VOOGALP.LS с VUSA.LGALP.LS с JEPQGALP.LS с VUSA.AS

Доходность на риск

ELPC vs. GALP.LS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELPC
Ранг доходности на риск ELPC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELPC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELPC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELPC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELPC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELPC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GALP.LS
Ранг доходности на риск GALP.LS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GALP.LS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GALP.LS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GALP.LS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GALP.LS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GALP.LS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELPC c GALP.LS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELPCGALP.LSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.27

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.65

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.66

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

4.53

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELPC vs. GALP.LS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELPC на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GALP.LS равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELPC и GALP.LS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELPCGALP.LSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.27

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.20

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ELPC и GALP.LS

Максимальная просадка ELPC за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки GALP.LS в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELPC и GALP.LS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELPCGALP.LSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.85%

-71.97%

+40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-23.31%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-11.16%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-29.11%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

8.59%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ELPC и GALP.LS

Companhia Paranaense de Energia (ELPC) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что ELPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GALP.LS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELPCGALP.LSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.73%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.19%

26.82%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

30.48%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

32.42%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

31.46%

+6.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELPC и GALP.LS

Дивидендная доходность ELPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности GALP.LS в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		7.04%2.86%5.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GALP.LS
Galp Energia SGPS S.A.		3.31%4.44%3.54%4.08%4.15%7.23%4.50%4.64%4.28%3.34%3.30%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELPC и GALP.LS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Paranaense de Energia и Galp Energia SGPS S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ELPC значения в USD, GALP.LS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ELPC and GALP.LS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELPC и GALP.LS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор