PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELPC с BIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELPC с BIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELPC (Companhia Paranaense de Energia) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past year, ELPC returned 50.81% vs 22.23% for BIP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELPC и BIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELPC показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у BIP с доходностью 14.34%.

ELPC

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.48%
С начала года
29.72%
6 месяцев
20.12%
1 год
50.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIP

1 день
0.03%
1 месяц
9.91%
С начала года
14.34%
6 месяцев
9.10%
1 год
22.23%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.71%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELPC и BIP

2026 (YTD)20252024
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		29.72%89.60%-30.59%
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		14.34%15.15%6.40%

Correlation

The correlation between ELPC and BIP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELPC:

$2.11B

BIP:

$17.85B

EPS

ELPC:

$14.65

BIP:

$0.91

Коэффициент P/E

ELPC:

0.78

BIP:

42.86

Коэффициент PEG

ELPC:

0.01

BIP:

0.22

Коэффициент P/S

ELPC:

0.08

BIP:

0.74

Коэффициент P/B

ELPC:

0.09

BIP:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

ELPC:

$27.27B

BIP:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELPC:

$6.94B

BIP:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

ELPC:

$6.34B

BIP:

$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Paranaense de Energia

Brookfield Infrastructure Partners LP

Часто сравнивают с ELPC:
ELPC с NOMDELPC с TBBELPC с EQUEYELPC с GALP.LSELPC с BTIELPC с ANE.MCELPC с ABBV
Часто сравнивают с BIP:
BIP с BIPCBIP с BEPBIP с BNBIP с BIP-UN.TOBIP с XLUBIP с MAINBIP с UTG

Доходность на риск

ELPC vs. BIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELPC
Ранг доходности на риск ELPC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELPC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELPC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELPC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELPC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELPC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIP
Ранг доходности на риск BIP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELPC c BIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELPCBIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.14

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.69

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.79

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

3.87

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELPC vs. BIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELPC на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELPC и BIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELPCBIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ELPC и BIP

Максимальная просадка ELPC за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELPC и BIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELPCBIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.85%

-56.07%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-12.50%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-1.20%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-10.26%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

5.75%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ELPC и BIP

Companhia Paranaense de Energia (ELPC) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ELPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELPCBIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

5.60%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.19%

15.18%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

19.60%

+20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

26.67%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

28.03%

+10.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELPC и BIP

Дивидендная доходность ELPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности BIP в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		4.56%4.95%5.10%4.86%4.65%3.35%3.92%4.02%5.44%3.88%4.62%5.59%
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		7.04%2.86%5.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELPC и BIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Paranaense de Energia и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.94B
6.30B
(ELPC) Общая выручка
(BIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELPC и BIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia Paranaense de Energia и Brookfield Infrastructure Partners LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
24.9%
26.9%
Активы портфеля
ELPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 6.94B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

BIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

ELPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 6.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

BIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

ELPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о чистой прибыли в 679.09M при выручке в 6.94B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

BIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

ELPC and BIP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELPC has higher volatility (10.77%) compared to BIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, ELPC dropped -31.85% vs BIP's -56.07%.

ELPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELPC и BIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор