PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELPC с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELPC с ALL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ELPC (Companhia Paranaense de Energia) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. ELPC operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, ELPC returned 51.43% vs 19.10% for ALL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELPC и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELPC показывает доходность 33.60%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 12.39%.

ELPC

1 день
0.60%
1 месяц
-0.26%
С начала года
33.60%
6 месяцев
37.50%
1 год
51.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALL

1 день
4.04%
1 месяц
7.47%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.64%
1 год
19.10%
3 года*
31.98%
5 лет*
15.16%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELPC и ALL

2026 (YTD)202520242023
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		33.60%89.60%-30.59%3.55%
ALL
The Allstate Corporation		12.39%10.09%40.61%0.11%

Correlation

The correlation between ELPC and ALL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2023 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELPC:

$2.17B

ALL:

$60.81B

EPS

ELPC:

R$14.65

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

ELPC:

4.11

ALL:

5.06

Коэффициент PEG

ELPC:

0.03

ALL:

0.14

Коэффициент P/S

ELPC:

0.41

ALL:

0.92

Коэффициент P/B

ELPC:

0.47

ALL:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

ELPC:

R$27.27B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELPC:

R$6.94B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

ELPC:

R$6.34B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Paranaense de Energia

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с ELPC:
ELPC с BIPELPC с NOMDELPC с TBBELPC с EQUEYELPC с BTIELPC с GALP.LSELPC с ANE.MC
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

ELPC vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELPC
Ранг доходности на риск ELPC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELPC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELPC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELPC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELPC c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELPCALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.80

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.23

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.67

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

4.32

+3.67

ELPC vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELPC на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELPC и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELPC и ALL

Максимальная просадка ELPC за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELPC и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELPCALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.85%

-77.03%

+45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-11.48%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

0.00%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-16.42%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

4.44%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ELPC и ALL

Текущая волатильность для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) составляет 7.78%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что ELPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELPCALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.51%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

17.23%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.02%

23.93%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.89%

25.44%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.89%

24.98%

+12.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELPC и ALL

Дивидендная доходность ELPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности ALL в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.80%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
ELPC
Companhia Paranaense de Energia		6.84%2.86%5.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELPC и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Paranaense de Energia и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
6.94B
16.94B
(ELPC) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELPC значения в BRL, ALL значения в USD

Сравнение рентабельности ELPC и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia Paranaense de Energia и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
24.9%
0
Активы портфеля
ELPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 6.94B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ELPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 6.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ELPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о чистой прибыли в 679.09M при выручке в 6.94B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

ELPC and ALL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (8.51%) compared to ELPC (7.78%). In terms of maximum drawdown, ELPC dropped -31.85% vs ALL's -77.03%.

ELPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELPC и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор