PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELFY с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с FUTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Infrastructure Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 24.01% vs 3.77% for FUTY. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.30%.

ELFY

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
9.99%
С начала года
19.22%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.20%

FUTY

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.55%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.30%
1 год
3.77%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.35%
10 лет*
8.83%
Всё время*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ELFY

ALPS Electrification Infrastructure ETF
$1.66M$2.19M$2.17M

FUTY

Fidelity MSCI Utilities Index ETF
$25.10M$21.08M$19.66M

Сравнение доходности по годам ELFY и FUTY

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		19.22%34.72%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.30%14.89%

Correlation

The correlation between ELFY and FUTY is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.52

The correlation between ELFY and FUTY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и FUTY

Секторы
ELFY
FUTY

Коммунальные услуги

40.0%
99.3%

Промышленность

26.0%
0.2%

Энергетика

16.0%
0.5%

Технологии

12.8%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
40.0%
FUTY
99.3%

Промышленность

ELFY
26.0%
FUTY
0.2%

Энергетика

ELFY
16.0%
FUTY
0.5%

Технологии

ELFY
12.8%
FUTY

-

Сырьевые материалы

ELFY
4.4%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.6%
FUTY

-

Финансовые услуги

ELFY
0.1%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

ELFY

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

FUTY

-

Здравоохранение

ELFY

-

FUTY

-

Недвижимость

ELFY

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с CCNRELFY с JXIELFY с VPU
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с XLUFUTY с VPUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

ELFY vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ELFY c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFYFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.26

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.45

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.42

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

0.87

+5.46

ELFY vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFY и FUTY

Максимальная просадка ELFY за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-36.44%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-8.93%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-7.16%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.01%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.34%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и FUTY

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.71%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

11.71%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

14.67%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

17.09%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

19.09%

+1.00%

Сравнение комиссий ELFY и FUTY

ELFY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и FUTY

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FUTY в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.69%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and FUTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (6.82%) compared to FUTY (3.71%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -13.61% vs FUTY's -36.44%.

On 1-year performance, ELFY leads with 24.01% vs 3.77% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 24.01% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

FUTY has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.03% for ELFY.

ELFY is categorized as Infrastructure Equities, while FUTY is Utilities Equities. ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: ALPS and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.08% for FUTY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор