Сравнение ELFNX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFNX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELFNX имеют среднегодовую доходность 15.18%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и MRFOX
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
ELFNX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
ELFNX
MRFOX
Сравнение ELFNX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFNX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.33 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.57 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.68 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 1.75 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFNX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.33 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.92 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.07 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ELFNX и MRFOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и MRFOX
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и MRFOX
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFNX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -29.10% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -7.09% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -12.98% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -29.10% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -5.32% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -2.37% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.77% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и MRFOX
Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFNX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.04% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.08% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 11.83% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 12.04% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 14.29% | +4.09% |