PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFNX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFNX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFNX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFNX
Elfun Trusts		-6.72%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ELFNX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.18% против 16.68% соответственно.

ELFNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-4.01%
1 год
15.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.18%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Trusts

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с VOOELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий ELFNX и ADX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
ELFNX
Elfun Trusts

Доходность на риск

ELFNX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFNX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFNXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.47

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.18

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.56

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

11.81

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFNX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFNXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.47

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.09

+0.49

Корреляция

Корреляция между ELFNX и ADX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и ADX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		10.58%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и ADX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFNXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-71.60%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.12%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-25.07%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-37.17%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-4.36%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-23.22%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.41%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и ADX

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 5.49%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFNXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.64%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.77%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

18.76%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.23%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.96%

+0.42%