PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF с ESOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELF с ESOA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ELF returned 18.18%/yr vs 52.07%/yr for ESOA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELF и ESOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -15.12%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 118.55%.

ELF

1 день
1.65%
1 месяц
22.00%
С начала года
-15.12%
6 месяцев
-19.08%
1 год
-47.04%
3 года*
-15.89%
5 лет*
18.18%
10 лет*
—

ESOA

1 день
-3.44%
1 месяц
1.97%
С начала года
118.55%
6 месяцев
121.27%
1 год
89.99%
3 года*
89.20%
5 лет*
52.07%
10 лет*
29.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELF и ESOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-15.12%-39.43%-13.02%161.01%66.52%31.84%56.17%86.26%-61.18%-22.91%
ESOA
Energy Services Of America Corp		118.55%-34.42%111.44%140.93%-22.02%223.53%32.47%-30.56%38.82%-36.06%

Correlation

The correlation between ELF and ESOA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.06

The correlation between ELF and ESOA shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$3.87B

ESOA:

$312.98M

EPS

ELF:

$0.44

ESOA:

$0.55

Коэффициент P/E

ELF:

145.55

ESOA:

32.58

Коэффициент PEG

ELF:

3.25

ESOA:

0.76

Коэффициент P/S

ELF:

2.34

ESOA:

0.68

Коэффициент P/B

ELF:

3.42

ESOA:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$1.64B

ESOA:

$440.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$1.16B

ESOA:

$52.66M

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$185.47M

ESOA:

$27.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

e.l.f. Beauty, Inc.

Energy Services Of America Corp

Часто сравнивают с ELF:
ELF с ELELF с IPARELF с COTYELF с MC.PAELF с KNSLELF с PENELF с ROAD
Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с EMEESOA с TSLAESOA с BMAESOA с SESOA с OKE

Доходность на риск

ELF vs. ESOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг доходности на риск ELF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF c ESOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFESOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.44

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.33

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.90

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

6.25

-7.40

ELF vs. ESOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ESOA равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и ESOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELF и ESOA

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и ESOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFESOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-76.67%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.20%

-31.16%

-35.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.26%

-57.43%

-19.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.26%

-57.43%

-19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.39%

-6.63%

-63.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.53%

-32.98%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.98%

14.46%

+26.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и ESOA

Текущая волатильность для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) составляет 17.24%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что ELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFESOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

19.22%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.31%

47.62%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.00%

63.05%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.51%

75.85%

-18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.28%

96.06%

-40.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и ESOA

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.67%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и ESOA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
449.29M
93.17M
(ELF) Общая выручка
(ESOA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELF и ESOA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности e.l.f. Beauty, Inc. и Energy Services Of America Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
72.7%
11.0%
Активы портфеля
ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

Часто задаваемые вопросы

ELF and ESOA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESOA has higher volatility (19.22%) compared to ELF (17.24%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs ESOA's -76.67%.

ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELF и ESOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор