Сравнение ELF с ESOA
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ELF returned 23.92%/yr vs 49.50%/yr for ESOA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и ESOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 98.91%.
ELF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- -16.47%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.38%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- —
ESOA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 85.09%
- С начала года
- 98.91%
- 1 год
- 64.60%
- 3 года*
- 80.31%
- 5 лет*
- 49.50%
- 10 лет*
- 28.89%
Сравнение доходности по годам ELF и ESOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -2.04% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 98.91% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
Correlation
The correlation between ELF and ESOA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.06 |
Over the past year, ELF and ESOA have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ELF:
$4.39B
ESOA:
$301.91M
ELF:
$0.44
ESOA:
$0.54
ELF:
169.57
ESOA:
29.73
ELF:
3.78
ESOA:
0.69
ELF:
2.73
ESOA:
0.62
ELF:
3.95
ESOA:
3.49
ELF:
$1.64B
ESOA:
$440.96M
ELF:
$1.16B
ESOA:
$52.66M
ELF:
$185.47M
ESOA:
$27.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. ESOA — Ранг доходности на риск
ELF
ESOA
Сравнение ELF c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | ESOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.08 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 4.43 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и ESOA
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и ESOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -76.67% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -31.16% | -35.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -57.43% | -19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -57.43% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.83% | -16.34% | -49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -32.87% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.54% | 14.64% | +27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и ESOA
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Energy Services Of America Corp (ESOA) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 14.65% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 48.67% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.37% | 62.92% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 75.94% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.27% | 96.05% | -40.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и ESOA
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.80% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и ESOA
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and ESOA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.85%) compared to ESOA (14.65%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs ESOA's -76.67%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и ESOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор