Сравнение ELCV с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Vanguard Value ETF (VTV).
ELCV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ELCV и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELCV и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.52% | 9.96% | -1.81% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.30% | 15.27% | -2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.30%.
ELCV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELCV и VTV
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
ELCV vs. VTV — Ранг доходности на риск
ELCV
VTV
Сравнение ELCV c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.56 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 6.93 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ELCV и VTV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и VTV
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.95% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и VTV
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELCV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -59.27% | +40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.32% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -4.81% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -7.92% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.50% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и VTV
Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELCV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.78% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.72% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 14.93% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 13.88% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.67% | -0.95% |