PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELCV с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELCV (Eventide High Dividend ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ELCV is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past year, ELCV returned 32.68% vs 29.76% for SCHV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности ELCV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 15.97%.

ELCV

1 день
0.47%
1 месяц
3.96%
С начала года
21.94%
6 месяцев
20.29%
1 год
32.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELCV и SCHV

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		21.94%9.96%-1.81%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%-1.74%

Correlation

The correlation between ELCV and SCHV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.83

The correlation between ELCV and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с ABEQELCV с CGVVELCV с UDIELCV с MFVLELCV с DFLVELCV с DVALELCV с VTV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

ELCV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.82

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.99

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.50

4.38

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.06

17.71

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELCV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.72

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ELCV и SCHV

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELCVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-37.08%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-6.83%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.83%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.68%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и SCHV

Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELCVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.97%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.14%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

10.63%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

14.51%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.93%

-1.57%

Сравнение комиссий ELCV и SCHV

ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и SCHV

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что сопоставимо с доходностью SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.75%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

ELCV and SCHV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELCV has higher volatility (3.56%) compared to SCHV (2.97%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs SCHV's -37.08%.

On 1-year performance, ELCV leads with 32.68% vs 29.76% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 32.68% return vs 29.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.

ELCV and SCHV have nearly identical dividend yields, around 1.75%.

They also come from different issuers: Eventide and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.04% for SCHV.

ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELCV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор