PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELCV с PRPFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ELCV (Eventide High Dividend ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both funds - ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. Both are actively managed. Over the past year, ELCV returned 32.38% vs 17.66% for PRPFX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности ELCV и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 3.05%.

ELCV

1 день
0.94%
1 месяц
5.07%
С начала года
22.21%
6 месяцев
21.66%
1 год
32.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.53%
С начала года
3.05%
6 месяцев
4.38%
1 год
17.66%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELCV и PRPFX

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		22.21%9.96%-0.64%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.05%28.78%0.87%

Correlation

The correlation between ELCV and PRPFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.53

The correlation between ELCV and PRPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с ABEQELCV с CGVVELCV с UDIELCV с MFVLELCV с DFLVELCV с DVALELCV с KEAT
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

ELCV vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELCVPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.45

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.81

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

2.20

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.66

5.95

+15.71

ELCV vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELCV и PRPFX

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELCVPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-27.16%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-8.40%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.81%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.52%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.10%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и PRPFX

Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Permanent Portfolio Class I (PRPFX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELCVPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.64%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.59%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

12.79%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

11.13%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

10.65%

+4.83%

Сравнение комиссий ELCV и PRPFX

ELCV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и PRPFX

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PRPFX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.75%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

ELCV and PRPFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELCV has higher volatility (4.47%) compared to PRPFX (3.64%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs PRPFX's -27.16%.

ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELCV и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор