PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELCV с MGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

ELCV и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ELCV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELCV и MGV

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 3.51%.

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVV
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Сравнение комиссий ELCV и MGV

ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

ELCV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCVMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.07

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.53

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.40

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

6.06

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELCV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCVMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.31

Корреляция

Корреляция между ELCV и MGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и MGV

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности MGV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок ELCV и MGV

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

ELCVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-55.87%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.91%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.66%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.76%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.52%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и MGV

Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELCVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.55%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.47%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.59%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

13.56%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.33%

-0.63%