PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELCV с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

ELCV и JAVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ELCV и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELCV и JAVA

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 0.62%.

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX

Сравнение комиссий ELCV и JAVA

ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

ELCV vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCVJAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.41

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.34

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

5.23

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELCV vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа JAVA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCVJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.68

+0.09

Корреляция

Корреляция между ELCV и JAVA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и JAVA

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности JAVA в 1.35%

TTM20252024202320222021
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ELCV и JAVA

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

ELCVJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-16.54%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.12%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-6.09%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.71%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.85%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и JAVA

Eventide High Dividend ETF (ELCV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеют волатильность 4.30% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELCVJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.43%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.85%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.64%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

14.94%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.94%

+0.76%