Сравнение ELCV с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
ELCV и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ELCV и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELCV и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELCV и FDL
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
ELCV vs. FDL — Ранг доходности на риск
ELCV
FDL
Сравнение ELCV c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.00 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.77 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 7.07 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ELCV и FDL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и FDL
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и FDL
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELCV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -65.93% | +47.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.58% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -1.21% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -9.72% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.90% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и FDL
Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELCV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.71% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.23% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 14.94% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.32% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.09% | -1.39% |