Сравнение ELCV с FDL
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. ELCV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, ELCV returned 27.42% vs 25.62% for FDL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 17.61%.
ELCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам ELCV и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.70% | 9.96% | -0.64% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 17.61% | 14.79% | -2.16% |
Correlation
The correlation between ELCV and FDL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ELCV and FDL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. FDL — Ранг доходности на риск
ELCV
FDL
Сравнение ELCV c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 6.02 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 13.73 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELCV и FDL
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -65.93% | +47.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -4.27% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | 0.00% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -9.61% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.87% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и FDL
Текущая волатильность для Eventide High Dividend ETF (ELCV) составляет 4.18%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ELCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.91% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 8.74% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 11.79% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 14.41% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.13% | -1.72% |
Сравнение комиссий ELCV и FDL
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и FDL
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 2.11% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and FDL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDL has higher volatility (4.91%) compared to ELCV (4.18%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, ELCV leads with 27.42% vs 25.62% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, ELCV has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 27.42% return vs 25.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.11% for ELCV.
They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.43% for FDL.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор