PortfoliosLab logo
Сравнение EL с ULTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EL и ULTA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EL и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.92%
1,208.68%
EL
ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-1.17

ULTA:

-0.20

Коэф-т Сортино

EL:

-1.83

ULTA:

-0.03

Коэф-т Омега

EL:

0.74

ULTA:

1.00

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.69

ULTA:

-0.17

Коэф-т Мартина

EL:

-1.40

ULTA:

-0.61

Индекс Язвы

EL:

42.47%

ULTA:

12.51%

Дневная вол-ть

EL:

50.96%

ULTA:

38.53%

Макс. просадка

EL:

-85.82%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

EL:

-83.38%

ULTA:

-31.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EL:

$20.12B

ULTA:

$17.16B

EPS

EL:

-$1.99

ULTA:

$25.27

Коэффициент PEG

EL:

0.70

ULTA:

2.13

Коэффициент P/S

EL:

1.33

ULTA:

1.52

Коэффициент P/B

EL:

4.94

ULTA:

6.90

Общая выручка (12 мес.)

EL:

$11.24B

ULTA:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

EL:

$8.26B

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

EL:

-$170.00M

ULTA:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: -2.23% против 9.51% соответственно.


EL

С начала года

-21.40%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

-33.19%

1 год

-59.30%

5 лет

-17.83%

10 лет

-2.23%

ULTA

С начала года

-11.27%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

5.11%

1 год

-6.00%

5 лет

12.93%

10 лет

9.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EL, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EL: -1.17
ULTA: -0.20
Коэффициент Сортино EL, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EL: -1.83
ULTA: -0.03
Коэффициент Омега EL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EL: 0.74
ULTA: 1.00
Коэффициент Кальмара EL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EL: -0.69
ULTA: -0.17
Коэффициент Мартина EL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EL: -1.40
ULTA: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-0.20
EL
ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и ULTA

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.44%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL и ULTA

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.38%
-31.96%
EL
ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности EL и ULTA

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.71% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.71%
15.73%
EL
ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию