Сравнение EL с ULTA
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. EL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EL returned 0.13%/yr vs 6.93%/yr for ULTA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -20.28%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -23.55%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 0.13% против 6.93% соответственно.
EL
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- -21.48%
- 5 лет*
- -21.68%
- 10 лет*
- 0.13%
ULTA
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам EL и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -20.28% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.55% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between EL and ULTA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between EL and ULTA shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EL:
$30.29B
ULTA:
$20.33B
EL:
-$0.68
ULTA:
$26.57
EL:
2.03
ULTA:
1.63
EL:
7.59
ULTA:
7.88
EL:
$14.84B
ULTA:
$12.71B
EL:
$11.09B
ULTA:
$5.00B
EL:
$1.30B
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. ULTA — Ранг доходности на риск
EL
ULTA
Сравнение EL c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.02 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.05 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.21 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EL и ULTA
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -87.89% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -34.56% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.55% | -44.56% | -29.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -44.56% | -41.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -64.92% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | -34.56% | -41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -20.79% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 13.16% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и ULTA
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 9.04% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.03% | 27.70% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 33.19% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 34.28% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 38.30% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и ULTA
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.69% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и ULTA
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
EL and ULTA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (17.14%) compared to ULTA (9.04%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs ULTA's -87.89%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор