Сравнение EL с ULTA
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. EL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EL returned 0.54%/yr vs 7.19%/yr for ULTA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL показывает доходность -19.93%, а ULTA немного ниже – -20.84%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 0.54% против 7.19% соответственно.
EL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -22.88%
- 5 лет*
- -22.25%
- 10 лет*
- 0.54%
ULTA
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам EL и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -19.93% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -20.84% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between EL and ULTA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between EL and ULTA shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EL:
$30.43B
ULTA:
$21.06B
EL:
-$0.68
ULTA:
$26.57
EL:
2.04
ULTA:
1.69
EL:
7.62
ULTA:
8.16
EL:
$14.84B
ULTA:
$12.71B
EL:
$11.09B
ULTA:
$5.00B
EL:
$1.30B
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. ULTA — Ранг доходности на риск
EL
ULTA
Сравнение EL c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.09 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 0.20 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL и ULTA
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -87.89% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -36.23% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.79% | -44.56% | -29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -44.56% | -41.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -64.92% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.94% | -32.24% | -43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -20.83% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 15.25% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и ULTA
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 10.14% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.12% | 25.59% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.26% | 33.79% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.47% | 34.33% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 38.38% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и ULTA
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.68% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и ULTA
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
EL and ULTA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (11.80%) compared to ULTA (10.14%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs ULTA's -87.89%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор