PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIVPX с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и PAPI

2026 (YTD)202520242023
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-2.03%12.90%16.45%5.06%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

EIVPX

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.22%
1 год
12.43%
3 года*
12.57%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с VYMEIVPX с LOWV
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий EIVPX и PAPI

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

EIVPX vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.82

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.23

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

4.62

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.02

-0.32

Корреляция

Корреляция между EIVPX и PAPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и PAPI

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PAPI в 7.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.10%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и PAPI

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

EIVPXPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-14.27%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.59%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-2.82%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.57%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.72%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и PAPI

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 2.57%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIVPXPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.21%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

7.51%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

14.14%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.81%

11.96%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

11.96%

-0.07%