Сравнение EIVPX с JDIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и JDIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и JDIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 1.56% | 4.29% |
Доходность по периодам
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
JDIEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и JDIEX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JDIEX в 1.26%.
Доходность на риск
EIVPX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск
EIVPX
JDIEX
Сравнение EIVPX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | JDIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.55 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.28 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 6.95 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и JDIEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и JDIEX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и JDIEX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и JDIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -17.63% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.80% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -17.57% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.25% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -2.57% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.80% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и JDIEX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.80% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 4.92% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 11.42% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 11.27% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 10.72% | +1.18% |