Сравнение EIVPX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 19.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.63%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и EISMX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
EIVPX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EIVPX
EISMX
Сравнение EIVPX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.31 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.33 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.36 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | -0.82 | +11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.31 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.24 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и EISMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и EISMX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и EISMX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -45.32% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -14.66% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -19.81% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -15.38% | +13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.77% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 6.43% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и EISMX
Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.80% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 11.30% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 18.96% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 17.09% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 18.83% | -6.93% |