PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EISMX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISMX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EISMX или SPY.

Корреляция

Корреляция между EISMX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EISMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,138.37%
782.54%
EISMX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISMX:

0.15

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

EISMX:

0.35

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

EISMX:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EISMX:

0.13

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

EISMX:

0.41

SPY:

2.39

Индекс Язвы

EISMX:

6.49%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

EISMX:

17.58%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

EISMX:

-45.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EISMX:

-13.68%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EISMX показывает доходность -6.54%, а SPY немного выше – -6.44%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.95% соответственно.

EISMX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-9.34%

1 год

2.76%

5 лет

14.15%

10 лет

10.54%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EISMX и SPY

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EISMX: 0.88%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISMX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EISMX: 0.15
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EISMX: 0.35
SPY: 0.89
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EISMX: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EISMX: 0.13
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EISMX: 0.41
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.54
EISMX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и SPY

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		3.88%3.63%2.78%10.37%10.49%9.80%6.72%7.20%3.30%3.58%6.70%3.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и SPY

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.68%
-10.54%
EISMX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и SPY

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 11.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
15.13%
EISMX
SPY