Сравнение EISMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EISMX или SPY.
Основные характеристики
| EISMX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.08% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 23.21% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.58% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.64% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 13.49% | 12.62% |
| Макс. просадка | -45.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.44% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между EISMX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и SPY
С начала года, EISMX показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EISMX имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции SPY немного впереди с 12.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISMX и SPY
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EISMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и SPY
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 2.44% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.72% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% | 3.02% | 0.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и SPY
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и SPY
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.38%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.