Сравнение EISMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EISMX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.74% против 13.14% соответственно.
EISMX
20.89%
3.23%
12.43%
24.51%
3.02%
5.74%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| EISMX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 10.89 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 12.14% |
| Макс. просадка | -53.04% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.72% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISMX и SPY
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между EISMX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EISMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и SPY
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и SPY
Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и SPY
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.