Сравнение EISMX с VHCOX
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EISMX returned 10.01%/yr vs 17.74%/yr for VHCOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и VHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 10.01% против 17.74% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 10.01%
VHCOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- 50.12%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 17.74%
Сравнение доходности по годам EISMX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.06% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 24.66% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
Correlation
The correlation between EISMX and VHCOX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between EISMX and VHCOX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISMX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
EISMX
VHCOX
Сравнение EISMX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EISMX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.48 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.06 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 17.82 | -18.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EISMX и VHCOX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и VHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISMX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -54.76% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -12.43% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -23.87% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -27.59% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -33.78% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -2.80% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -9.98% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 2.83% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и VHCOX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISMX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 9.07% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 15.75% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 18.73% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 20.18% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 20.44% | -1.60% |
Сравнение комиссий EISMX и VHCOX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и VHCOX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности VHCOX в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.56% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 7.71% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
EISMX and VHCOX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCOX has higher volatility (9.07%) compared to EISMX (4.49%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs VHCOX's -54.76%.
VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISMX и VHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор