Сравнение EISMX с OANMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).
EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EISMX и OANMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISMX и OANMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.45% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.31% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.76% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у OANMX с доходностью -2.76%.
EISMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 9.73%
OANMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISMX и OANMX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.
Доходность на риск
EISMX vs. OANMX — Ранг доходности на риск
EISMX
OANMX
Сравнение EISMX c OANMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISMX | OANMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.53 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 0.86 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.74 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.92 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISMX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.53 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EISMX и OANMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и OANMX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности OANMX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.73% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и OANMX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и OANMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISMX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -40.08% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -8.41% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -23.55% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -5.25% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -5.62% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 3.39% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и OANMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISMX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.19% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.34% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 18.76% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.34% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 20.78% | -1.95% |