Сравнение EISMX с OANMX
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and OANMX (Oakmark Fund Institutional Class) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while OANMX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark. Over the past 5 years, EISMX returned 5.23%/yr vs 11.48%/yr for OANMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.68%/yr for OANMX.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и OANMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у OANMX с доходностью 4.57%.
EISMX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 7.80%
- 6 месяцев
- -1.31%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.15%
OANMX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EISMX и OANMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 3.88% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 4.57% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
Correlation
The correlation between EISMX and OANMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between EISMX and OANMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISMX vs. OANMX — Ранг доходности на риск
EISMX
OANMX
Сравнение EISMX c OANMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EISMX | OANMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.84 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 4.47 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EISMX и OANMX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и OANMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISMX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -40.08% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -6.93% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -17.01% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -23.55% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | 0.00% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.54% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 2.84% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и OANMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISMX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.13% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 9.72% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 13.31% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 18.28% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 20.57% | -1.74% |
Сравнение комиссий EISMX и OANMX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и OANMX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности OANMX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.19% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.09% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EISMX and OANMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.96%) compared to OANMX (4.13%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs OANMX's -40.08%.
OANMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISMX и OANMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор