Сравнение EISMX с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности EISMX и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISMX и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.77% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISMX и IWR
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
EISMX vs. IWR — Ранг доходности на риск
EISMX
IWR
Сравнение EISMX c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISMX | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.85 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.31 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.24 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 5.71 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.85 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EISMX и IWR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и IWR
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и IWR
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -58.78% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -13.38% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -26.18% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -40.59% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -5.09% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -7.85% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 2.91% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и IWR
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.80%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.48% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.48% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 19.08% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.24% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.35% | -0.52% |