PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EISIX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISIX с VCMDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EISIX (Carillon ClariVest International Stock Fund) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - EISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while VCMDX is a Commodities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, EISIX returned 16.26%/yr vs 10.65%/yr for VCMDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EISIX charges 0.96%/yr vs 0.16%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности EISIX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISIX показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.30%.

EISIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
14.34%
С начала года
19.86%
1 год
41.87%
3 года*
25.78%
5 лет*
16.26%
10 лет*
12.30%

VCMDX

1 день
0.46%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
12.58%
С начала года
17.30%
1 год
25.97%
3 года*
12.44%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISIX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		19.86%39.31%14.86%20.02%-11.83%17.84%2.92%5.82%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between EISIX and VCMDX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.30

Over the past year, the correlation between EISIX and VCMDX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest International Stock Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EISIX:
EISIX с OAKIXEISIX с FENIEISIX с FMIJXEISIX с FDDEISIX с IDVOEISIX с SCHFEISIX с FZILX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

EISIX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISIX
Ранг доходности на риск EISIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISIX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISIXVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.76

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.32

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.99

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

6.82

+5.77

EISIX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EISIX и VCMDX

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISIXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-26.67%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.39%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-13.39%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-25.45%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-7.80%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-10.83%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.90%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EISIX и VCMDX

Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISIXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.25%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

12.62%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.15%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.87%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.37%

+1.11%

Сравнение комиссий EISIX и VCMDX

EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISIX и VCMDX

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VCMDX в 12.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.50%3.00%3.83%2.95%0.87%1.81%1.09%2.39%1.81%1.36%2.31%0.77%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.97%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EISIX and VCMDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISIX has higher volatility (7.06%) compared to VCMDX (4.25%). In terms of maximum drawdown, EISIX dropped -39.30% vs VCMDX's -26.67%.

EISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISIX и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор