PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EISIX с FENI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISIX с FENI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI).

EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. FENI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EISIX или FENI.

Корреляция

Корреляция между EISIX и FENI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EISIX и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISIX:

0.78

FENI:

0.78

Коэф-т Сортино

EISIX:

1.21

FENI:

1.24

Коэф-т Омега

EISIX:

1.16

FENI:

1.17

Коэф-т Кальмара

EISIX:

1.04

FENI:

1.01

Коэф-т Мартина

EISIX:

3.95

FENI:

3.08

Индекс Язвы

EISIX:

3.51%

FENI:

4.65%

Дневная вол-ть

EISIX:

16.83%

FENI:

17.79%

Макс. просадка

EISIX:

-39.30%

FENI:

-14.20%

Текущая просадка

EISIX:

0.00%

FENI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EISIX показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у FENI с доходностью 18.39%.

EISIX

С начала года

13.85%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

12.36%

1 год

13.10%

3 года

15.12%

5 лет

15.48%

10 лет

6.42%

FENI

С начала года

18.39%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

17.20%

1 год

13.85%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest International Stock Fund

Fidelity Enhanced International ETF

Сравнение комиссий EISIX и FENI

EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.

EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund
FENI
Fidelity Enhanced International ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISIX и FENI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EISIX
Ранг риск-скорректированной доходности EISIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг риск-скорректированной доходности FENI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISIX c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISIX и FENI

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FENI в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.59%2.95%2.95%0.86%1.81%1.09%2.40%1.81%1.36%2.31%0.77%3.16%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.52%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EISIX и FENI

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и FENI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EISIX и FENI

Текущая волатильность для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Enhanced International ETF (FENI) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что EISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...