PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EISIX с FDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISIX с FDD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).

EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EISIX или FDD.

Корреляция

Корреляция между EISIX и FDD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EISIX и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISIX:

0.78

FDD:

1.54

Коэф-т Сортино

EISIX:

1.21

FDD:

2.11

Коэф-т Омега

EISIX:

1.16

FDD:

1.31

Коэф-т Кальмара

EISIX:

1.04

FDD:

1.46

Коэф-т Мартина

EISIX:

3.95

FDD:

6.76

Индекс Язвы

EISIX:

3.51%

FDD:

4.34%

Дневная вол-ть

EISIX:

16.83%

FDD:

18.85%

Макс. просадка

EISIX:

-39.30%

FDD:

-74.76%

Текущая просадка

EISIX:

0.00%

FDD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EISIX показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 35.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EISIX имеют среднегодовую доходность 6.42%, а акции FDD немного отстают с 6.27%.

EISIX

С начала года

13.85%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

12.36%

1 год

13.10%

3 года

15.12%

5 лет

15.48%

10 лет

6.42%

FDD

С начала года

35.99%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

34.62%

1 год

28.84%

3 года

13.93%

5 лет

16.91%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest International Stock Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Сравнение комиссий EISIX и FDD

EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISIX и FDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EISIX
Ранг риск-скорректированной доходности EISIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг риск-скорректированной доходности FDD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISIX c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISIX и FDD

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FDD в 5.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.59%2.95%2.95%0.86%1.81%1.09%2.40%1.81%1.36%2.31%0.77%3.16%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		5.83%7.65%6.85%6.07%3.44%4.00%4.70%5.05%2.77%4.88%4.36%4.31%

Просадки

Сравнение просадок EISIX и FDD

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и FDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EISIX и FDD

Текущая волатильность для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) составляет 2.61%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что EISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...