Сравнение EISIX с FDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и FDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.33% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 19.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EISIX показывает доходность 3.37%, а FDD немного ниже – 3.33%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.55% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
FDD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и FDD
EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.
Доходность на риск
EISIX vs. FDD — Ранг доходности на риск
EISIX
FDD
Сравнение EISIX c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | FDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.07 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.73 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.37 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 12.88 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и FDD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и FDD
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FDD в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.83% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и FDD
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и FDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -74.77% | +35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.44% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -35.11% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -41.43% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -4.58% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -35.78% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.00% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и FDD
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 7.06% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 11.45% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 18.64% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.26% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 20.10% | -3.53% |