PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EISIX с FDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EISIX и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EISIX и FDD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund
3.37%39.31%14.86%20.02%-11.83%17.84%2.92%18.66%-17.86%27.57%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EISIX показывает доходность 3.37%, а FDD немного ниже – 3.33%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.55% соответственно.


EISIX

1 день
3.14%
1 месяц
-8.41%
С начала года
3.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
35.79%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.60%
10 лет*
10.63%

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carillon ClariVest International Stock Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Сравнение комиссий EISIX и FDD

EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.


Доходность на риск

EISIX vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EISIX
Ранг доходности на риск EISIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISIX c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISIXFDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.07

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.73

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.37

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

12.88

-1.46

EISIX vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EISIXFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.08

+0.44

Корреляция

Корреляция между EISIX и FDD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EISIX и FDD

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FDD в 3.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund
2.90%3.00%3.83%2.95%0.87%1.81%1.09%2.39%1.81%1.36%2.31%0.77%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Просадки

Сравнение просадок EISIX и FDD

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и FDD.


Загрузка...

Показатели просадок


EISIXFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-74.77%

+35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.44%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-35.11%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-41.43%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-4.58%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-35.78%

+28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.00%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EISIX и FDD

Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EISIXFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.06%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.45%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

18.64%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

18.26%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.10%

-3.53%