PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EISIX с FMIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISIX с FMIJX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и FMI International Fund (FMIJX).

EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EISIX или FMIJX.

Корреляция

Корреляция между EISIX и FMIJX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EISIX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISIX:

0.78

FMIJX:

0.08

Коэф-т Сортино

EISIX:

1.21

FMIJX:

0.23

Коэф-т Омега

EISIX:

1.16

FMIJX:

1.03

Коэф-т Кальмара

EISIX:

1.04

FMIJX:

0.08

Коэф-т Мартина

EISIX:

3.95

FMIJX:

0.31

Индекс Язвы

EISIX:

3.51%

FMIJX:

3.96%

Дневная вол-ть

EISIX:

16.83%

FMIJX:

15.85%

Макс. просадка

EISIX:

-39.30%

FMIJX:

-37.45%

Текущая просадка

EISIX:

0.00%

FMIJX:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, EISIX показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 6.42% против 4.56% соответственно.

EISIX

С начала года

13.85%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

12.36%

1 год

13.10%

3 года

15.12%

5 лет

15.48%

10 лет

6.42%

FMIJX

С начала года

3.03%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

2.64%

1 год

1.00%

3 года

6.97%

5 лет

10.13%

10 лет

4.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest International Stock Fund

FMI International Fund

Сравнение комиссий EISIX и FMIJX

EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FMIJX в 0.94%.

EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund
FMIJX
FMI International Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISIX и FMIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EISIX
Ранг риск-скорректированной доходности EISIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISIX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISIX и FMIJX

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.59%2.95%2.95%0.86%1.81%1.09%2.40%1.81%1.36%2.31%0.77%3.16%
FMIJX
FMI International Fund		0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%

Просадки

Сравнение просадок EISIX и FMIJX

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EISIX и FMIJX

Текущая волатильность для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) составляет 2.61%, в то время как у FMI International Fund (FMIJX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что EISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...