PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EISIX с OAKIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISIX с OAKIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Oakmark International Fund (OAKIX).

EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EISIX или OAKIX.

Корреляция

Корреляция между EISIX и OAKIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EISIX и OAKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISIX:

0.77

OAKIX:

0.49

Коэф-т Сортино

EISIX:

1.13

OAKIX:

0.80

Коэф-т Омега

EISIX:

1.15

OAKIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

EISIX:

0.96

OAKIX:

0.52

Коэф-т Мартина

EISIX:

3.65

OAKIX:

1.43

Индекс Язвы

EISIX:

3.51%

OAKIX:

6.22%

Дневная вол-ть

EISIX:

16.84%

OAKIX:

19.17%

Макс. просадка

EISIX:

-39.30%

OAKIX:

-67.72%

Текущая просадка

EISIX:

-0.45%

OAKIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EISIX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у OAKIX с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 6.38% против 3.19% соответственно.

EISIX

С начала года

13.34%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

12.22%

1 год

12.92%

3 года

14.95%

5 лет

15.39%

10 лет

6.38%

OAKIX

С начала года

17.99%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

19.13%

1 год

9.90%

3 года

9.35%

5 лет

13.80%

10 лет

3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest International Stock Fund

Oakmark International Fund

Сравнение комиссий EISIX и OAKIX

EISIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.

OAKIX
Oakmark International Fund
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISIX и OAKIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EISIX
Ранг риск-скорректированной доходности EISIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
OAKIX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISIX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа OAKIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и OAKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISIX и OAKIX

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности OAKIX в 2.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.60%2.95%2.95%0.86%1.81%1.09%2.40%1.81%1.36%2.31%0.77%3.16%
OAKIX
Oakmark International Fund		2.09%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.53%3.19%1.73%5.28%6.89%

Просадки

Сравнение просадок EISIX и OAKIX

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -67.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и OAKIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EISIX и OAKIX

Текущая волатильность для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) составляет 2.55%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что EISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...