PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISIX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISIX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности EISIX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EISIX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		3.37%39.31%14.86%20.02%-11.83%17.84%2.92%18.66%-12.83%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

EISIX

1 день
3.14%
1 месяц
-8.41%
С начала года
3.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
35.79%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.60%
10 лет*
10.63%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest International Stock Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с EISIX:
EISIX с OAKIXEISIX с FENIEISIX с FMIJXEISIX с IDVOEISIX с SCHFEISIX с FDDEISIX с FXAIX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий EISIX и FZILX

EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

EISIX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISIX
Ранг доходности на риск EISIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISIX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISIXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.74

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.32

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.44

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

9.45

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISIX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISIXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.74

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между EISIX и FZILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISIX и FZILX

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.90%3.00%3.83%2.95%0.87%1.81%1.09%2.39%1.81%1.36%2.31%0.77%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EISIX и FZILX

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

EISIXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-34.37%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.24%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-29.87%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-8.57%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.80%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.90%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EISIX и FZILX

Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EISIXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.90%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.25%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.44%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.33%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.30%

-0.73%