Сравнение EISIX с SCHF

С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EISIX и SCHF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и SCHF.

Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.