Сравнение EISIX с BERCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и BERCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и BERCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у BERCX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции BERCX по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.46% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и BERCX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BERCX в 0.90%.
Доходность на риск
EISIX vs. BERCX — Ранг доходности на риск
EISIX
BERCX
Сравнение EISIX c BERCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | BERCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.75 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.20 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.22 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 4.30 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.75 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и BERCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и BERCX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BERCX в 12.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и BERCX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BERCX в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и BERCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -52.71% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -13.20% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -22.04% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -42.41% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -8.86% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -7.56% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.74% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и BERCX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 6.54% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 12.29% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 20.38% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.19% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 19.20% | -2.63% |