PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EIS returned 30.28% vs -0.87% for SHLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EIS charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности EIS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

EIS

1 день
-1.96%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
1.58%
С начала года
10.16%
1 год
30.28%
3 года*
30.87%
5 лет*
13.94%
10 лет*
10.94%

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EIS
iShares MSCI Israel ETF		10.16%45.11%34.50%6.98%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between EIS and SHLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов EIS и SHLD

Секторы
EIS
SHLD

Финансовые услуги

32.5%

-

Технологии

20.0%
12.2%

Промышленность

10.7%
87.8%

Здравоохранение

9.9%

-

Недвижимость

8.9%

-

Коммунальные услуги

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Финансовые услуги

EIS
32.5%
SHLD

-

Технологии

EIS
20.0%
SHLD
12.2%

Промышленность

EIS
10.7%
SHLD
87.8%

Здравоохранение

EIS
9.9%
SHLD

-

Недвижимость

EIS
8.9%
SHLD

-

Коммунальные услуги

EIS
6.7%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

EIS
2.8%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

EIS
2.4%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

EIS
1.8%
SHLD

-

Энергетика

EIS
1.8%
SHLD

-

Сырьевые материалы

EIS
1.6%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EPU
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EIS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.03

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.13

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.03

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

-0.08

+6.32

EIS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIS и SHLD

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-25.40%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-25.40%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-22.99%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-3.90%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

10.30%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и SHLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 7.40%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.28%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

19.79%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

25.12%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

21.54%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

21.54%

-0.28%

Сравнение комиссий EIS и SHLD

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и SHLD

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.54%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIS and SHLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to EIS (7.40%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, EIS leads with 30.28% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIS has performed better with a 30.28% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EIS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.71% for SHLD.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.50% for SHLD.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор