PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, EIS returned 32.06% vs 32.28% for IFLO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EIS charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности EIS и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

EIS

1 день
-0.48%
1 месяц
-12.15%
С начала года
9.55%
6 месяцев
7.17%
1 год
32.06%
3 года*
32.31%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.88%

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и IFLO

2026 (YTD)2025
EIS
iShares MSCI Israel ETF		9.55%20.55%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between EIS and IFLO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EIS и IFLO

Секторы
EIS
IFLO

Финансовые услуги

32.3%
1.1%

Технологии

19.5%
21.5%

Промышленность

11.2%
18.1%

Здравоохранение

9.6%
11.7%

Недвижимость

8.9%
0.0%

Коммунальные услуги

6.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
13.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.7%

Энергетика

2.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.8%

Сырьевые материалы

1.7%
11.3%

Финансовые услуги

EIS
32.3%
IFLO
1.1%

Технологии

EIS
19.5%
IFLO
21.5%

Промышленность

EIS
11.2%
IFLO
18.1%

Здравоохранение

EIS
9.6%
IFLO
11.7%

Недвижимость

EIS
8.9%
IFLO
0.0%

Коммунальные услуги

EIS
6.3%
IFLO
1.0%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.7%
IFLO
13.8%

Коммуникационные услуги

EIS
2.5%
IFLO
6.7%

Энергетика

EIS
2.3%
IFLO
12.1%

Потребительский защитный сектор

EIS
1.8%
IFLO
2.8%

Сырьевые материалы

EIS
1.7%
IFLO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

EIS vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

—

—

EIS vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIS и IFLO

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-6.44%

-45.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-6.44%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-3.37%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-1.25%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

14.75%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

14.75%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

14.75%

+6.48%

Сравнение комиссий EIS и IFLO

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и IFLO

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIS and IFLO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 32.06% for EIS. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EIS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: iShares and VictoryShares. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор