Сравнение EIS с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
EIS и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIS имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции IDOG немного отстают с 10.70%.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и IDOG
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
EIS vs. IDOG — Ранг доходности на риск
EIS
IDOG
Сравнение EIS c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.28 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 3.08 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.40 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 17.12 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.28 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EIS и IDOG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и IDOG
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и IDOG
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -37.32% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.80% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -25.31% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -37.32% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.60% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.03% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.22% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и IDOG
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 5.74% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 9.77% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 16.44% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 15.57% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.47% | +3.48% |