PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с IDOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net) while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 11.88%/yr vs 11.55%/yr for IDOG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности EIS и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 10.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIS имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции IDOG немного отстают с 11.55%.

EIS

1 день
-0.48%
1 месяц
-12.15%
С начала года
9.55%
6 месяцев
7.17%
1 год
32.06%
3 года*
32.31%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.88%

IDOG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.47%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.39%
1 год
30.26%
3 года*
20.12%
5 лет*
12.92%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF		9.55%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		10.41%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between EIS and IDOG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.54

The correlation between EIS and IDOG shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIS и IDOG

Секторы
EIS
IDOG

Финансовые услуги

32.3%
11.3%

Технологии

19.5%
9.1%

Промышленность

11.2%
12.2%

Здравоохранение

9.6%
8.9%

Недвижимость

8.9%

-

Коммунальные услуги

6.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.8%

Энергетика

2.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
9.1%

Сырьевые материалы

1.7%
10.2%

Финансовые услуги

EIS
32.3%
IDOG
11.3%

Технологии

EIS
19.5%
IDOG
9.1%

Промышленность

EIS
11.2%
IDOG
12.2%

Здравоохранение

EIS
9.6%
IDOG
8.9%

Недвижимость

EIS
8.9%
IDOG

-

Коммунальные услуги

EIS
6.3%
IDOG
9.6%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.7%
IDOG
9.6%

Коммуникационные услуги

EIS
2.5%
IDOG
9.8%

Энергетика

EIS
2.3%
IDOG
10.1%

Потребительский защитный сектор

EIS
1.8%
IDOG
9.1%

Сырьевые материалы

EIS
1.7%
IDOG
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с SPYD

Доходность на риск

EIS vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.19

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.94

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.69

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

15.54

-7.73

EIS vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIS и IDOG

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-37.32%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-6.47%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-13.92%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-25.31%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-37.32%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-4.15%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-7.90%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.95%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и IDOG

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

4.86%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

10.95%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

13.88%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

15.69%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.18%

+4.05%

Сравнение комиссий EIS и IDOG

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и IDOG

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IDOG в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.46%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

EIS and IDOG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (9.66%) compared to IDOG (4.86%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.88% vs 11.55% for IDOG. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.88% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

IDOG has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.55% for EIS.

EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор