PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIS и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.08% против 14.27% соответственно.


EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Israel ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EIS и IAU

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EIS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.90

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.33

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.72

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

9.95

+8.68

EIS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EISIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.90

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.26

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.65

-0.34

Корреляция

Корреляция между EIS и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и IAU

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIS и IAU

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EISIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-45.14%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-19.18%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-20.93%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-21.82%

-20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-11.71%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-15.98%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.23%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 9.63%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EISIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

10.44%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

24.15%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

27.64%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

17.70%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

15.83%

+5.12%