Сравнение EIS с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
EIS и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EIS и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и HDMV
EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
EIS vs. HDMV — Ранг доходности на риск
EIS
HDMV
Сравнение EIS c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.55 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.02 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.43 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 8.61 | +10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.55 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EIS и HDMV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и HDMV
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и HDMV
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -32.01% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -8.73% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -24.11% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.54% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -6.83% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.46% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и HDMV
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 5.40% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 8.26% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 13.16% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 11.94% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 13.23% | +7.72% |