Сравнение EIS с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и SPDR Gold Shares (GLD).
EIS и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.08% против 14.11% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и GLD
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EIS vs. GLD — Ранг доходности на риск
EIS
GLD
Сравнение EIS c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.89 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.31 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.70 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 9.90 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.89 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EIS и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и GLD
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и GLD
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -45.56% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -19.21% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -21.03% | -20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -22.00% | -19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -11.71% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -16.17% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.25% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и GLD
Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 9.63%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 10.48% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 24.34% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 27.81% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 17.75% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 15.88% | +5.07% |