PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIS с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIS и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIS и FDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 11.08% против 9.91% соответственно.


EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Israel ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий EIS и FDT

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

EIS vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

3.59

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.56

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

4.30

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

17.64

+0.99

EIS vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EISFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между EIS и FDT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и FDT

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FDT в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок EIS и FDT

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


EISFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-46.10%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.41%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-33.18%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-46.10%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.75%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-10.86%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.27%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и FDT

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EISFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

8.78%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

14.05%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

19.39%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

17.87%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.33%

+2.62%