PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с FDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net) while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 11.80%/yr vs 10.76%/yr for FDT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности EIS и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.76% соответственно.

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between EIS and FDT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.61

The correlation between EIS and FDT shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIS и FDT

Секторы
EIS
FDT

Финансовые услуги

34.6%
10.2%

Технологии

17.8%
8.1%

Промышленность

10.9%
34.0%

Здравоохранение

9.8%
1.4%

Недвижимость

9.1%
5.3%

Коммунальные услуги

6.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

2.5%
11.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.8%

Энергетика

2.0%
9.2%

Сырьевые материалы

1.8%
9.6%

Финансовые услуги

EIS
34.6%
FDT
10.2%

Технологии

EIS
17.8%
FDT
8.1%

Промышленность

EIS
10.9%
FDT
34.0%

Здравоохранение

EIS
9.8%
FDT
1.4%

Недвижимость

EIS
9.1%
FDT
5.3%

Коммунальные услуги

EIS
6.6%
FDT
5.2%

Коммуникационные услуги

EIS
2.7%
FDT
2.7%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.5%
FDT
11.5%

Потребительский защитный сектор

EIS
2.3%
FDT
2.8%

Энергетика

EIS
2.0%
FDT
9.2%

Сырьевые материалы

EIS
1.8%
FDT
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

EIS vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.93

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.77

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.03

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

15.71

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIS vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.93

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EIS и FDT

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-46.10%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.41%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-14.29%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-33.18%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-46.10%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-2.07%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-10.77%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.43%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и FDT

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 6.37%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.03%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

15.93%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

18.42%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

18.23%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

18.52%

+2.56%

Сравнение комиссий EIS и FDT

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и FDT

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FDT в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

EIS and FDT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.03%) compared to EIS (6.37%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs FDT's -46.10%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.80% vs 10.76% for FDT. On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.80% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.22% for EIS.

EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор