PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с EWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с EWD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and EWD (iShares MSCI Sweden ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while EWD is a Europe Equities fund tracking the MSCI Sweden Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 11.88%/yr vs 10.26%/yr for EWD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for EWD.

Доходность

Сравнение доходности EIS и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции EWD по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.26% соответственно.

EIS

1 день
-0.48%
1 месяц
-12.15%
С начала года
9.55%
6 месяцев
7.17%
1 год
32.06%
3 года*
32.31%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.88%

EWD

1 день
0.94%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
14.33%
3 года*
16.40%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и EWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF		9.55%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		2.47%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%

Correlation

The correlation between EIS and EWD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.60

The correlation between EIS and EWD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIS и EWD

Секторы
EIS
EWD

Финансовые услуги

32.3%
24.1%

Технологии

19.5%
7.5%

Промышленность

11.2%
45.3%

Здравоохранение

9.6%
1.2%

Недвижимость

8.9%
1.1%

Коммунальные услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
13.2%

Энергетика

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
3.1%

Финансовые услуги

EIS
32.3%
EWD
24.1%

Технологии

EIS
19.5%
EWD
7.5%

Промышленность

EIS
11.2%
EWD
45.3%

Здравоохранение

EIS
9.6%
EWD
1.2%

Недвижимость

EIS
8.9%
EWD
1.1%

Коммунальные услуги

EIS
6.3%
EWD

-

Потребительский циклический сектор

EIS
2.7%
EWD
2.4%

Коммуникационные услуги

EIS
2.5%
EWD
13.2%

Энергетика

EIS
2.3%
EWD

-

Потребительский защитный сектор

EIS
1.8%
EWD
2.2%

Сырьевые материалы

EIS
1.7%
EWD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

iShares MSCI Sweden ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ

Доходность на риск

EIS vs. EWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISEWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.71

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.12

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.99

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

3.19

+4.62

EIS vs. EWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа EWD равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIS и EWD

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISEWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-75.40%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-14.49%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-17.84%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-42.33%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-42.33%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-7.81%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-19.20%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.50%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и EWD

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares MSCI Sweden ETF (EWD) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISEWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.54%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

17.20%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

20.24%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

24.00%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

23.22%

-1.99%

Сравнение комиссий EIS и EWD

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и EWD

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EWD в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.64%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EIS and EWD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (9.66%) compared to EWD (6.54%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs EWD's -75.40%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.88% vs 10.26% for EWD. On fees, EWD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EWD has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.88% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EWD has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.55% for EIS.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EWD is Europe Equities. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while EWD tracks MSCI Sweden Index. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.55% for EWD.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и EWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор