Сравнение EIS с EWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).
EIS и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и EWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и EWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции EWD по среднегодовой доходности: 11.08% против 8.90% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и EWD
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWD в 0.55%.
Доходность на риск
EIS vs. EWD — Ранг доходности на риск
EIS
EWD
Сравнение EIS c EWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | EWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.01 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.48 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.51 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 5.74 | +12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.01 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.22 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EIS и EWD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и EWD
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EWD в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и EWD
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -75.40% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -14.49% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -42.33% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -42.33% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -9.45% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -19.30% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.82% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и EWD
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с iShares MSCI Sweden ETF (EWD) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 8.82% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 13.78% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 21.39% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 23.80% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 23.38% | -2.43% |