Сравнение EIS с EPOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).
EIS и EPOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и EPOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 11.08% против 9.04% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и EPOL
EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Доходность на риск
EIS vs. EPOL — Ранг доходности на риск
EIS
EPOL
Сравнение EIS c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.29 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.95 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.50 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 8.67 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.29 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.19 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EIS и EPOL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и EPOL
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EPOL в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и EPOL
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EPOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -63.72% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -14.76% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -54.21% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -61.41% | +19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.88% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -27.16% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.27% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и EPOL
iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеют волатильность 9.63% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 9.41% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 16.39% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 27.76% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 29.00% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 27.67% | -6.72% |