Сравнение EIS с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
EIS и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 11.08% против 6.52% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и EFAV
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
EIS vs. EFAV — Ранг доходности на риск
EIS
EFAV
Сравнение EIS c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.78 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.38 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.06 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 11.18 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.78 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EIS и EFAV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и EFAV
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и EFAV
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -27.56% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -7.14% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -27.46% | -14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -27.56% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -3.12% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -4.78% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.95% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и EFAV
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 4.83% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 7.57% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 12.22% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 11.74% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 13.21% | +7.74% |