PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net) while EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 11.80%/yr vs 9.14%/yr for EFA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности EIS и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.14% соответственно.

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between EIS and EFA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.65

The correlation between EIS and EFA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIS и EFA

Секторы
EIS
EFA

Финансовые услуги

34.6%
24.6%

Технологии

17.8%
10.4%

Промышленность

10.9%
19.9%

Здравоохранение

9.8%
10.6%

Недвижимость

9.1%
1.9%

Коммунальные услуги

6.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

2.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.7%

Энергетика

2.0%
4.0%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Финансовые услуги

EIS
34.6%
EFA
24.6%

Технологии

EIS
17.8%
EFA
10.4%

Промышленность

EIS
10.9%
EFA
19.9%

Здравоохранение

EIS
9.8%
EFA
10.6%

Недвижимость

EIS
9.1%
EFA
1.9%

Коммунальные услуги

EIS
6.6%
EFA
4.0%

Коммуникационные услуги

EIS
2.7%
EFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.5%
EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

EIS
2.3%
EFA
6.7%

Энергетика

EIS
2.0%
EFA
4.0%

Сырьевые материалы

EIS
1.8%
EFA
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

EIS vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.43

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.07

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.89

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

7.08

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIS vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.43

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EIS и EFA

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-61.04%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.42%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-14.05%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-29.53%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-34.19%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-0.67%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-11.93%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.04%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и EFA

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.88%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

12.53%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

15.05%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

16.48%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

17.26%

+3.82%

Сравнение комиссий EIS и EFA

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и EFA

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EIS and EFA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (6.37%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.80% vs 9.14% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.80% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.22% for EIS.

EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.32% for EFA.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор