Сравнение EIS с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
EIS и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.28% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и DIA
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
EIS vs. DIA — Ранг доходности на риск
EIS
DIA
Сравнение EIS c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.76 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.19 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.17 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 4.26 | +14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.76 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EIS и DIA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и DIA
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и DIA
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -51.87% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.79% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -20.76% | -21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -36.70% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.94% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -7.17% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.95% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и DIA
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 4.94% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 9.24% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 16.81% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 14.73% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.50% | +3.45% |