PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIS с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIS и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIS и ARKK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
ARKK
ARK Innovation ETF
-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 11.08% против 14.48% соответственно.


EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Israel ETF

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий EIS и ARKK

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


Доходность на риск

EIS vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.02

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.66

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.40

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

3.60

+15.03

EIS vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EISARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.02

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.23

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между EIS и ARKK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и ARKK

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок EIS и ARKK

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ARKK.


Загрузка...

Показатели просадок


EISARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-80.97%

+29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-31.35%

+18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-77.23%

+35.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-80.97%

+39.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-55.71%

+49.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-29.81%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

12.16%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и ARKK

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 9.63%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EISARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

12.59%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

27.62%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

42.55%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

46.38%

-24.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

40.11%

-19.16%