Сравнение EIS с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Innovation ETF (ARKK).
EIS и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EIS и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 11.08% против 14.48% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и ARKK
EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
EIS vs. ARKK — Ранг доходности на риск
EIS
ARKK
Сравнение EIS c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.02 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.66 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.40 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 3.60 | +15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.02 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.23 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EIS и ARKK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и ARKK
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и ARKK
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -80.97% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -31.35% | +18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -77.23% | +35.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -80.97% | +39.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -55.71% | +49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -29.81% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 12.16% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и ARKK
Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 9.63%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 12.59% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 27.62% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 42.55% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 46.38% | -24.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 40.11% | -19.16% |