PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRL с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с EZA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - EIRL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIRL returned 9.18%/yr vs 8.12%/yr for EZA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EZA.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.12% соответственно.

EIRL

1 день
0.50%
1 месяц
6.93%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.32%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.18%

EZA

1 день
0.89%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.90%
3 года*
23.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		6.90%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.81%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%

Correlation

The correlation between EIRL and EZA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2010 г.

0.51

The correlation between EIRL and EZA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIRL и EZA

Секторы
EIRL
EZA

Финансовые услуги

38.6%
33.5%

Потребительский защитный сектор

19.0%
2.5%

Промышленность

15.8%
1.5%

Здравоохранение

10.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
14.3%

Энергетика

4.5%

-

Недвижимость

2.3%
1.6%

Сырьевые материалы

0.7%
39.0%

Технологии

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EIRL
38.6%
EZA
33.5%

Потребительский защитный сектор

EIRL
19.0%
EZA
2.5%

Промышленность

EIRL
15.8%
EZA
1.5%

Здравоохранение

EIRL
10.3%
EZA
1.1%

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.5%
EZA
14.3%

Энергетика

EIRL
4.5%
EZA

-

Недвижимость

EIRL
2.3%
EZA
1.6%

Сырьевые материалы

EIRL
0.7%
EZA
39.0%

Технологии

EIRL
0.3%
EZA

-

Коммуникационные услуги

EIRL

-

EZA
6.5%

Коммунальные услуги

EIRL

-

EZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWQEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA

Доходность на риск

EIRL vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRLEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.95

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.41

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

3.41

+0.84

EIRL vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZA равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EZA

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-64.64%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-23.31%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-23.31%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-34.94%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-62.25%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.05%

+18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-16.92%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

8.93%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EZA

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 4.78%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

11.34%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

27.03%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

31.92%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

28.86%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

31.43%

-9.69%

Сравнение комиссий EIRL и EZA

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EZA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EZA

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EZA в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.53%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and EZA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (11.34%) compared to EIRL (4.78%). In terms of maximum drawdown, EIRL dropped -46.48% vs EZA's -64.64%.

On 10-year performance, EIRL leads with 9.18% vs 8.12% for EZA. On fees, EIRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EIRL has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIRL has performed better with a 9.18% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.

EZA has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 2.53% for EIRL.

EIRL is categorized as Europe Equities, while EZA is Emerging Markets Equities. EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while EZA tracks MSCI South Africa Index. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.59% for EZA.

EIRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор