Сравнение EIRL с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
EIRL и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWU по среднегодовой доходности: 7.13% против 8.23% соответственно.
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EWU
EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
EIRL vs. EWU — Ранг доходности на риск
EIRL
EWU
Сравнение EIRL c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.72 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.26 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.44 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 10.73 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.72 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и EWU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EWU
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EWU
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -63.99% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -11.75% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -24.91% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -43.33% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -4.79% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -14.22% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.67% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EWU
iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.76% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 10.82% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 16.77% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.26% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.81% | +2.82% |