PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.60%
7.30%
EIRL
EWT

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 17.77%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 7.11% против 10.75% соответственно.


EIRL

С начала года

-2.59%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-14.60%

1 год

6.55%

5 лет (среднегодовая)

7.50%

10 лет (среднегодовая)

7.11%

EWT

С начала года

17.77%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

7.30%

1 год

26.29%

5 лет (среднегодовая)

14.23%

10 лет (среднегодовая)

10.75%

Основные характеристики


EIRLEWT
Коэф-т Шарпа0.421.32
Коэф-т Сортино0.711.83
Коэф-т Омега1.091.23
Коэф-т Кальмара0.421.62
Коэф-т Мартина1.586.16
Индекс Язвы4.36%4.48%
Дневная вол-ть16.28%20.96%
Макс. просадка-46.48%-64.26%
Текущая просадка-16.36%-4.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EWT

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EIRL и EWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.421.32
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.711.83
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.23
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.421.62
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.586.16
EIRL
EWT

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
1.32
EIRL
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWT

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности EWT в 10.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.66%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.20%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWT

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.36%
-4.69%
EIRL
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWT

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 5.70% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
5.62%
EIRL
EWT