Сравнение EIRL с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EIRL и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 7.13% против 15.12% соответственно.
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EWT
EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Доходность на риск
EIRL vs. EWT — Ранг доходности на риск
EIRL
EWT
Сравнение EIRL c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.08 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.78 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.73 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 14.90 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.08 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и EWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EWT
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности EWT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EWT
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -64.37% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -15.53% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -38.88% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -38.88% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -6.93% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -19.35% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.89% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 7.77%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 9.80% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 18.16% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 26.86% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.32% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 21.22% | +0.41% |