PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIRLEWT
Дох-ть с нач. г.4.54%19.92%
Дох-ть за 1 год16.29%35.82%
Дох-ть за 3 года4.02%5.54%
Дох-ть за 5 лет8.90%14.36%
Дох-ть за 10 лет8.07%11.21%
Коэф-т Шарпа1.141.84
Коэф-т Сортино1.702.43
Коэф-т Омега1.211.32
Коэф-т Кальмара1.641.83
Коэф-т Мартина5.678.69
Индекс Язвы3.35%4.38%
Дневная вол-ть16.49%20.71%
Макс. просадка-46.48%-64.26%
Текущая просадка-10.25%-2.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EIRL и EWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWT

С начала года, EIRL показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
12.68%
EIRL
EWT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIRL и EWT

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIRL c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67
EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69

Сравнение коэффициента Шарпа EIRL и EWT

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
1.84
EIRL
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWT

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EWT в 10.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWT

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-2.95%
EIRL
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWT

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 4.91% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
5.05%
EIRL
EWT