PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIRL с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRL с EWT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).

EIRL и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRL или EWT.

Корреляция

Корреляция между EIRL и EWT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIRL:

-0.39

EWT:

0.22

Коэф-т Сортино

EIRL:

-0.37

EWT:

0.55

Коэф-т Омега

EIRL:

0.95

EWT:

1.07

Коэф-т Кальмара

EIRL:

-0.29

EWT:

0.25

Коэф-т Мартина

EIRL:

-0.63

EWT:

0.78

Индекс Язвы

EIRL:

10.60%

EWT:

8.88%

Дневная вол-ть

EIRL:

19.15%

EWT:

27.84%

Макс. просадка

EIRL:

-46.48%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

EIRL:

-9.84%

EWT:

-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 6.02% против 9.77% соответственно.

EIRL

С начала года

6.76%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

2.92%

1 год

-7.37%

5 лет

15.24%

10 лет

6.02%

EWT

С начала года

-0.02%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

-7.25%

1 год

5.00%

5 лет

14.36%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIRL и EWT

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIRL и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIRL c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWT

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EWT в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.40%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.32%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWT

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...