PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIRL с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с EUSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EIRL

1 день
-0.09%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
9.84%
С начала года
9.80%
1 год
24.21%
3 года*
12.70%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.73%

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и EUSC

2026 (YTD)
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		6.43%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between EIRL and EUSC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.10

Сравнение распределения секторов EIRL и EUSC

Секторы
EIRL
EUSC

Финансовые услуги

38.6%
28.4%

Потребительский защитный сектор

19.0%
4.1%

Промышленность

15.8%
20.1%

Здравоохранение

10.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.1%

Энергетика

4.5%
3.7%

Недвижимость

2.3%
9.3%

Сырьевые материалы

0.7%
6.5%

Технологии

0.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

EIRL
38.6%
EUSC
28.4%

Потребительский защитный сектор

EIRL
19.0%
EUSC
4.1%

Промышленность

EIRL
15.8%
EUSC
20.1%

Здравоохранение

EIRL
10.3%
EUSC
2.9%

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.5%
EUSC
9.1%

Энергетика

EIRL
4.5%
EUSC
3.7%

Недвижимость

EIRL
2.3%
EUSC
9.3%

Сырьевые материалы

EIRL
0.7%
EUSC
6.5%

Технологии

EIRL
0.3%
EUSC
4.4%

Коммуникационные услуги

EIRL

-

EUSC
5.0%

Коммунальные услуги

EIRL

-

EUSC
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWQEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ

Доходность на риск

EIRL vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRLEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

—

—

EIRL vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EUSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

—

—

Сравнение комиссий EIRL и EUSC

EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EUSC

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.37%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and EUSC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIRL is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EIRL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for EUSC.

EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор